Скринкаст рассказывает как корректно установить библиотеку для создания 2D игр для python под операционную систему Windows.
Ссылка для скачивания pygame - http://www.pygame.org/download.shtml
Если у вас windows 64 разряда, то поищите дистрибутив pygame здесь https://goo.gl/HkHwKp